Коэффициент Кредитной Конверсии (CCF) — важный инструмент для определения кредитного риска.
- Показывает процент условных обязательств кредитного характера, которые преобразуются в кредитный эквивалент.
- Позволяет оценить потенциальную потерю от условных обязательств и определить адекватные резервы.
- Величина CCF зависит от типа обязательства, кредитной истории заемщика и других факторов.
Что такое PD LGD EAD EL и как они связаны?
PD (probability of default) – вероятность дефолта – это количественная оценка вероятности того, что заемщик не сможет выполнять свои долговые обязательства.
EAD (exposure at default) – кредитные обязательства по договору на момент дефолта – это сумма, которую заемщик должен кредитору на момент дефолта. Она включает в себя тело долга и просроченные проценты.
LGD (loss given default) – доля EAD, которую клиент не возвращает на горизонте восстановления – это процент от EAD, который кредитор ожидает потерять в случае дефолта заемщика. Эта величина отражает способность кредитора восстановить часть своих средств после дефолта.
- Эти параметры используются в моделях оценки риска для расчета риска дефолта с помощью следующей формулы:
- Риск дефолта = PD x EAD x LGD
Понимание этих параметров имеет критическое значение для кредиторов, поскольку они позволяют оценить потенциальные потери в случае дефолта заемщика. Точные оценки PD, EAD и LGD помогают кредиторам управлять своим кредитным портфелем и принимать обоснованные кредитные решения.
Что такое EAD в банке?
EAD (Подверженность заемных обязательств дефолту) характеризует сумму объектов, которые вероятнее всего будут обесценены в случае дефолта.
Как оценить кредитную нагрузку?
Он представляет собой отношение суммы выплат по финансовым обязательствам человека к его среднемесячному доходу. Например, если общий семейный бюджет в месяц будет составлять 50 тыс. рублей, а выплата по займу — 10 тыс. рублей, то кредитная нагрузка в данном случае будет равна 20%.
Как посчитать recovery rate?
Recovery rate (RR), или уровень возврата задолженности, показывает долю непогашенного долга, которую кредитор может вернуть после наступления дефолта через залоговое обеспечение, гарантии и другие механизмы возмещения.
Рассчитать RR можно по формуле: RR = 1 — LGD, где LGD — уровень убытков по ссуде.
Как рассчитать LGD?
Рассчитывайте LGD, как: LGD = 1-RR
Где LGD — Потери при банкротстве
А RR — ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам.
Что такое PD в кредитах?
PD — Вероятность дефолта (Probability of Default) — вероятность того, что заемщик не сможет выполнить свои обязательства по кредиту.
Определяется на основе следующих факторов:
- Характеристики клиента
- Статистика дефолтов
- Информация о рынке
LGD — Потери в случае дефолта (Loss Given Default) — сумма, которая может быть потеряна кредитором в случае дефолта заемщика.
Дополнительно: * PD и LGD являются важными параметрами для определения кредитоспособности заемщика и оценки риска кредитора. * PD часто выражается в процентном значении, а LGD — в виде суммы или доли от общей суммы кредита. * Точная оценка PD и LGD позволяет кредиторам принимать обоснованные решения о выдаче кредитов и устанавливать соответствующие процентные ставки.
Что означает EAD?
Аббревиатура EAD (от англ. Employment Authorization Document) расшифровывается как документ о разрешении на работу, предоставляющий иностранным гражданам, законно находящимся в США, возможность легально трудоустроиться на территории страны.
- EAD, выданный Категорией А, относится к сотрудникам, право на работу которых связано с их иммиграционным статусом (например, беженцам, лицам, получившим политическое убежище).
- EAD, выданный Категорией С, выдается лицам, подавшим заявление на получение или продление грин-карты и нуждающимся в разрешении на работу в ожидании решения.
- EAD, выданный Категорией С09, предназначен для определенных категорий соискателей грин-карты, включая супругов и несовершеннолетних детей получателей грин-карты.
Какая кредитная нагрузка считается высокой?
Показатель долговой нагрузки превышающий 50% является предупреждением для банков о высокой кредитной нагрузке.
Это может привести к отказу в выдаче займа или снижению кредитного лимита.
Что такое recovery rate?
где: RR (recovery rate) – ожидаемый процент возврата по просроченным выплатам. Порядок определения LGD (или RR) определяется в Правилах определения СЧА.
Как рассчитать cost of risk?
Cost of risk (стоимость риска) — показатель, характеризующий степень риска, которую берет на себя банк выдавая кредиты. Чем ниже показатель, тем лучше. Рассчитывается как сумма созданных резервов под кредитные потери, деленная на размер кредитного портфеля.
Как расшифровать кредит?
Кредит представляет собой финансовые отношения, в которых одна сторона (кредитор) предоставляет другой стороне (заемщику) денежные средства, товары или услуги безвозмездно на определенный срок. Заемщик обязуется вернуть полученное в оговоренный период с уплатой процентов.
Ключевые характеристики кредита:
- Сумма — общая стоимость заемных средств или товаров/услуг.
- Срок — период, в течение которого заемщик должен погасить кредит.
- Процентная ставка — процент, взимаемый кредитором за использование средств.
- Обеспечение — залог или другая форма гарантии, снижающая риски кредитора.
Историческая справка: Концепция кредита возникла в Древнем Вавилоне, где долговые обязательства часто фиксировались на глиняных табличках. В средневековой Европе кредитование развивалось в рамках религиозных общин и торговых гильдий. Значение кредита в современной экономике: Кредит играет важную роль в экономическом росте и развитии. Он: * Способствует инвестициям и предпринимательству. * Увеличивает потребительские расходы. * Обеспечивает ликвидность и стимулирует экономическую активность. Типы кредитов: Существует множество типов кредитов, адаптированных к различным потребностям заемщиков: * Потребительские кредиты — предназначены для физических лиц на покупку товаров и услуг. * Ипотечные кредиты — финансируют приобретение недвижимости. * Бизнес-кредиты — предоставляются предприятиям и организациям для развития бизнеса. * Государственные кредиты — выдаются правительствами для финансирования государственных проектов и программ. Ответственное кредитование: Заемщикам необходимо ответственно подходить к получению кредитов и тщательно оценивать свои возможности по погашению задолженности. Кредитор также должен проводить тщательную проверку кредитоспособности заемщика и обеспечивать прозрачные и справедливые условия кредитования.
Как получить EAD?
Чтобы получить разрешение на работу EAD (Employment Authorization Document):
- Заполните и подайте форму I-765 с доказательствами своей квалификации и уплатите регистрационный сбор в размере 410$.
- Приложите необходимые документы, такие как паспорт и свидетельство о рождении.
- Отслеживайте статус заявления с помощью USCIS и следуйте дальнейшим инструкциям.
Куда отправлять форму 765?
Куда подавать форму I-765 Для подачи формы I-765 необходимо отправить ее по следующему адресу:
USCIS Chicago Lockbox
Почта США (USPS):
- USCIS
- Attn: I-765 C03
- P.O. Box 805373
- Chicago, IL 60680-5374
FedEx, UPS и DHL:
- USCIS
- Attn: I-765 C03 (Box 805373)
- 131 South Dearborn — 3rd Floor
- Chicago, IL 60603-5517
Дополнительная информация: * Убедитесь, что вы указали на форме корректный адрес для получения уведомлений и отправки документов. * Тщательно заполните форму и прилагайте все необходимые документы. * Сборы за подачу формы варьируются в зависимости от типа запроса. Проверьте актуальную стоимость на веб-сайте USCIS. * Отслеживайте статус своей заявки на веб-сайте USCIS или по телефону.
Какой должен быть Пдн?
Коэффициент долговых нагрузок рассчитывается так: среднемесячные платежи по всем кредитам делят на официальный среднемесячный доход. 2. Чем финансовая нагрузка ниже, тем выше шанс на одобрение кредита на большую сумму и с хорошей ставкой. Лучше всего, чтобы ПДН был ниже 40%.
Какой должен быть коэффициент долговой нагрузки?
Для успешного одобрения кредита соотношение долговых обязательств к доходу (КДН) должно быть не более 0,5, оптимально в диапазоне 0,2-0,3. При КДН около 0,7-0,9 вероятность одобрения минимальна.
Какая кредитная нагрузка допустима?
Кредитная нагрузка — это суммарный долг заёмщика с различными финансовыми организациями.
Максимально допустимая нагрузка — 50% от месячного дохода семьи.
Оптимальная нагрузка — 35-40%. Большие значения могут привести к финансовым трудностям.
Для чего нужен режим Recovery?
Режим Recovery на Android — это незаменимый инструмент, позволяющий восстановить работоспособность смартфона, если возникли сбои в ОС. Он предоставляет доступ к сбросу заводских настроек, что может устранить множество проблем.
Как считать cost of equity?
Стоимость собственного капитала — это цена, которую компания платит за привлечение собственных средств.
- Рассчитывается с помощью модели ценообразования капитальных активов (CAPM).
- Формула: Стоимость собственного капитала = Безрисковая ставка + Бета × (Рыночная премия за риск).
Как рассчитать коэффициент кредита?
Коэффициент кредитоспособности отражает соотношение между вашими обязательствами и доходами.
Для расчета, разделите общую сумму ежемесячных выплат по кредитам и кредитным картам на ваш ежемесячный доход.
Что такое риск дефолта?
Риск дефолта — риск того, что эмитент долгового обязательства (заемщик) окажется не в состоянии производить своевременные выплаты по процентной и основной части долга.