На практике действует железное правило – чем большую доходность обещает актив, тем выше риски волатильности. Облигации считаются самыми надежными активами, и волатильности они подвержены меньше всего. Акции старых, крупных и стабильных компаний – менее волатильны.
Чем ликвидность отличается от волатильности?
Ликвидность отличается от волатильности тем, что:
- Волатильность — показатель колебаний цен на рынке конкретного актива.
- Ликвидность — активность рынка финансового актива, определяющая, насколько быстро и легко актив можно продать или купить.
Ликвидность оказывает прямое влияние на волатильность:
- Высокая ликвидность снижает волатильность, поскольку позволяет легко торговать активом и сглаживать резкие колебания цен.
- Низкая ликвидность увеличивает волатильность, поскольку при покупке или продаже актива может потребоваться больше времени и усилий, что приводит к более резким изменениям цен.
Для инвесторов важны как ликвидность, так и волатильность. Ликвидные активы предоставляют гибкость и позволяют быстро получить наличные средства при необходимости, в то время как волатильные активы могут принести более высокую доходность, но также сопряжены с повышенным риском.
Какая связь между ликвидностью и волатильностью?
Связь между ликвидностью и волатильностью проявляется в отрицательной корреляции. Высокая волатильность цены актива зачастую свидетельствует о низкой ликвидности.
- При высокой волатильности цены актива резко колеблются. Это затрудняет инвесторам прогнозирование будущей стоимости и делает их более склонными к продаже актива, снижая ликвидность.
- Низкая ликвидность означает, что существует меньше потенциальных покупателей и продавцов, и становится сложнее совершать сделки по желаемой цене и в желаемый момент.
Понимание этой взаимосвязи важно для инвесторов, поскольку позволяет:
- Оценить риски, связанные с покупкой или продажей активов с высокой волатильностью.
- Принимать взвешенные решения о диверсификации своего портфеля, включая в него активы с различными уровнями волатильности и ликвидности.
Как посчитать волатильность в процентах?
Для вычисления ежедневной волатильности соотнесите цены открытия и закрытия, вычтите 1 и преобразуйте результат в проценты, умножив на 100%.
- Эта формула применима для расчета волатильности за каждый из 10 дней.
- Регулярный расчет позволяет отслеживать изменение волатильности с течением времени.
Как определить волатильность на рынке?
Волатильность рынка — мера дисперсии цен. Она измеряется с помощью стандартного отклонения, которое отражает разброс цен относительно их среднего значения.
- Стандартное отклонение позволяет определить, насколько наблюдаемые изменения цен отклоняются от средней.
- Чем выше стандартное отклонение, тем более волатилен рынок.
Что такое показатель волатильности?
Волатильность — мера изменчивости цены за определенный промежуток времени, отражающая риск финансового инструмента.
- КЛЮЧЕВОЙ показатель для управления финансовыми рисками
- Позволяет оценить стабильность инвестиций и потенциальные убытки
- Используется для расчета рискованности портфеля и выбора стратегии инвестирования
Почему Криптовалюта настолько высоко волатильны?
Волатильность криптовалют, значительно превышающая волатильность традиционных фиатных валют, обусловлена несколькими факторами:
- Низкая ликвидность: Относительно небольшие объемы торговли криптовалютами делают их более восприимчивыми к крупным сделкам или перепадам настроений инвесторов.
- Отсутствие централизованного регулирования: Криптовалюты не регулируются централизованным органом, что создает большую неопределенность и спекуляции.
- Повышенная спекуляция: Криптовалюты привлекают большое количество спекулянтов, которые стремятся получить прибыль от быстрых колебаний цен.
- Технологические новинки и ажиотаж: Постоянные технологические инновации и медийная шумиха вокруг криптовалют могут создавать нестабильные настроения среди инвесторов.
- Отсутствие привязки к фиатным валютам: Большинство криптовалют не привязаны к реальным активам или фиатным валютам, что делает их более подверженными резким колебаниям спроса и предложения.
Понимание этих факторов крайне важно для инвесторов, рассматривающих возможность вложения в криптовалюты. Волатильность может быть источником как потенциальной прибыли, так и значительных убытков, делая криптовалюты высокорискованным классом активов.
Почему у криптовалюты такая волатильность?
Криптовалюта и волатильность Существует несколько причин, по которым криптовалюты в целом более волатильны, чем традиционные фиатные валюты. Это означает, что цена криптовалюты может быстро изменяться в очень короткий промежуток времени, что позволяет инвесторам испытывать значительные прибыли или убытки.