Защитите свою длинную позицию в активе, применяя вертикальный спред пут. Это хеджирование осуществляется путем одновременного приобретения пут-опциона с более высоким страйком и продажи пут-опциона с более низким страйком.
Эта стратегия позволяет ограничить потенциальные убытки и уменьшить волатильность за счет пары пут-опционов с разными ценами исполнения.
Как хеджировать фьючерсы на акции с помощью опционов?
Фьючерсная продажа + продажа пут = синтетическая продажа колл Это так называемые формулы для синтетических производных. например, если вы покупаете Nifty Future по цене рупий. 10541 и купите 10500 по цене рупий. 46, чтобы хеджировать будущие риски, тогда это будет то же самое, что покупка 10500 колл по цене рупий.