Кредитный спред приносит прибыль за счет сбора премии, которая уплачивается покупателем опциона с более высокой премией продавцу опциона с более низкой премией.
В структуре кредитного спреда трейдер:
- Продает («шортит«) опцион с более высокой премией («шорт-опцион»).
- Покупает («лонгит«) опцион с более низкой премией («лонг-опцион»).
Дебетовые спреды, наоборот, предполагают:
- Покупку опциона с более высокой премией.
- Продажу опциона с более низкой премией.
Ключевое отличие между кредитными и дебетовыми спредами заключается в сетевой премии:
- Кредитный спред имеет положительную сетевую премию, что означает, что трейдер получает премию при его создании.
- Дебетовый спред имеет отрицательную сетевую премию, что означает, что трейдер уплачивает премию при его создании.
Сколько я могу заработать на кредитных спредах?
Доходность кредитных спредов зависит от нескольких факторов, таких как опыт трейдера, качество используемой стратегии и текущие рыночные условия.
В среднем трейдеры по кредитным спредам, придерживающиеся строгой стратегии, могут ожидать ежемесячную доходность в диапазоне 5-10%.
- Потенциальная прибыль: Исходя из исторических данных, опытные трейдеры могут достичь доходности до 20% в год.
- Потенциальный риск: Убыточные месяцы являются нормой. Трейдеры должны быть готовы к потенциальным потерям в размере 10-20%.
Важно отметить, что постоянный успех в торговле кредитными спредами требует глубокого понимания рыночной динамики, управления рисками и дисциплинированного подхода.
Как вы получаете прибыль от кредитного спреда?
Стратегия кредитного спреда
Прибыль генерируется, когда спред приобретается по более низкой цене, чем та, по которой он продается. Это достигается за счет разницы в премиях за проданный и купленный опционы.
Если цена акций остается ниже цены исполнения короткого опциона колл к моменту истечения срока действия, оба опциона истекают бесполезными. В этом случае вся полученная премия становится прибылью.
Как работает кредитный спред?
Медвежий кредитный спред — опционная стратегия для ожидания снижения цены.
- Продается колл-опцион с более низкой страйк-ценой.
- Покупается колл-опцион с более высокой страйк-ценой.
- Оба опциона с одинаковым сроком истечения.
Можете ли вы зарабатывать на жизнь за счет кредитных спредов?
Торговля кредитными спредами для зарабатывания на жизнь означает, что ваша цель — получить чистый кредит. Это ваш доход, и больше вы не сможете заработать . Способ получения кредита заключается в том, что премия, которую вы платите при покупке опциона, ниже, чем премия, которую вы платите за опцион, который вы продаете.
Выгодны ли кредитные спреды?
Кредитные спреды: Ограничения и комиссии
- Ограниченная прибыль: Прибыль по кредитному спреду ограничена премией, полученной при продаже опциона.
- Высокие комиссии: Из-за участия двух опционов, связанные комиссии выше, чем для одного непокрытого опциона.
Как получить прибыль от кредитного спреда?
Два опциона в стратегии кредитного спреда имеют одинаковый класс и срок действия, но различаются по цене исполнения. Когда инвестор входит в позицию, он получает чистый кредит; если спред сузится , он получит прибыль от этой стратегии.
Можете ли вы зарабатывать на жизнь с помощью кредитных спредов?
В среднем трейдеры по кредитным спредам, следующие четко определенной стратегии, могут рассчитывать на ежемесячную доходность от 5% до 10%. Однако важно отметить, что не каждый месяц будет прибыльным . Убыточные месяцы также являются реальностью: потенциальные потери варьируются от 10% до 20%.
Можно ли зарабатывать деньги с помощью кредитных спредов?
При реализации бычьих кредитных спредов пут премия, выплачиваемая за приобретенный опцион, меньше, чем премия, полученная от продажи опциона.
Таким образом, после открытия позиции у инвестора возникает кредитовое сальдо, которое представляет собой разницу в премиях. Это сальдо будет постепенно уменьшаться по мере приближения сроков истечения опционов.
- Преимущества кредитных спредов пут:
- Потенциальный доход, основанный на росте или стабильности базового актива.
- Ограниченный риск убытков (премия, уплаченная за купленный опцион).
- Низкие маржинальные требования по сравнению с другими стратегиями с опционами.
- Недостатки кредитных спредов пут:
- Убыток, если базовый актив резко упадет и останется ниже страйк-цены проданного опциона.
- Неограниченный потенциал убытков в случае пробоя пола диапазона по базовому активу (страйк-цена купленного опциона).
- Риск потери кредитового сальдо в случае сильных колебаний рынка.
Что такое инвестиционный спред?
Что такое спред? Спред в торговле — это разница между ценами покупки (предложения) и продажи (бида), котируемыми для актива . Спред является ключевой частью торговли CFD, поскольку именно он определяет цену обоих деривативов. Многие брокеры, маркет-мейкеры и другие провайдеры указывают свои цены в виде спреда.