Определение уровней стоп-лосса — неотъемлемая часть управления рисками, позволяющая сохранить капитал.
Уровни стоп-лосса основаны на различных факторах, включая:
- Процентная база
- Уровни поддержки/сопротивления
- Скользящие средние
Какой стоп-лосс мне следует использовать?
Выбор стоп-лосса зависит от уровня готовности к риску.
Консервативные инвесторы обычно устанавливают стоп-лоссы на уровне 10% от цены покупки.
- Например, для акции, купленной по цене 100 рублей, стоп-лосс устанавливается на уровне 90 рублей (100 — 0,1 * 100).
- Если цена достигнет 90 рублей, это будет сигналом к закрытию позиции.
Стоп-лоссы помогают:
- Ограничить потери
- Защитить прибыль
- Поддерживать дисциплину в торговле
Обратите внимание:
- Стоп-лоссы не гарантируют предотвращения потерь.
- Рынки могут двигаться очень быстро, и стоп-ордеры могут не исполниться по желаемой цене.
- Размер стоп-лосса должен быть скорректирован в зависимости от волатильности рынка.
Что такое стоп-лосс и как он работает?
Ордер стоп-лосс — это автоматизированный приказ, размещенный у брокера, который используется для управления рисками при торговле ценными бумагами.
Принцип работы:
- Инвестор устанавливает триггерную цену (цену, при достижении которой ордер активируется).
- Ордер стоп-лосс размещается ниже рыночной цены при продаже или выше рыночной цены при покупке.
- Когда рынок достигает триггерной цены, ордер стоп-лосс автоматически исполняется, закрывая позицию и ограничивая убытки.
Особенности стоп-лоссов:
- Ограничивает убытки: Стоп-лоссы помогают защитить капитал инвесторов от непредвиденных резких движений рынка.
- Дисциплинирует торговлю: Автоматизированная природа стоп-лоссов устраняет эмоциональное принятие решений.
- Управляет рисками: Стоп-лоссы позволяют инвесторам заранее определить максимальный допустимый убыток по каждой позиции.
Использование стоп-лоссов: Рекомендуется использовать стоп-лоссы для каждой открытой позиции. Оптимальная триггерная цена обычно определяется с учетом показателей технического анализа или моделей управления рисками, таких как коэффициент Шарпа. Важно: Стоп-лоссы не гарантируют полное предотвращение убытков в условиях высокой волатильности рынка. Однако они являются ценным инструментом управления рисками, который помогает инвесторам защитить свой капитал и добиться долгосрочного успеха на финансовых рынках.
Как вы отслеживаете стоп-лосс внутри дня?
Стоп-лосс – это механизм управления рисками, позволяющий контролировать убытки.
Обычно устанавливается на уровне 10% от цены покупки, чтобы минимизировать потери.
- Размещается на уровне, который является приемлемым для вашей стратегии и толерантности к риску.
Может ли стоп-лосс вызвать премаркет?
Стоп-ордера срабатывают только во время стандартной рыночной сессии, с 9:30 до 16:00 по восточному времени. Стоп-приказы не будут исполняться во время продолжительных сессий, таких как предрыночные или послерабочие сессии , а также не вступят в силу, когда акции не торгуются (например, во время остановок торгов, в выходные или рыночные праздники).