Волатильность измеряется среднеквадратическим отклонением, которое показывает разброс значений доходностей по отношению к среднему.
Это отражает, насколько сильно значения отклоняются от «нормы». Таким образом, чем выше среднеквадратическое отклонение, тем выше волатильность и риск, связанный с инструментом.
Как рассчитать недельный ATR?
Вычисление недели ATR сводится к выбору истинного диапазона (TR):
- Максимум (текущий максимум — текущий минимум)
- Абсолют (текущий максимум — предыдущее закрытие)
- Абсолют (текущий минимум — предыдущее закрытие)
Затем недельный Average True Range (ATR) получается как:
[(Предыдущий ATR x (n-1)) + текущий TR] / n
где n — количество периодов (в данном случае 7).
Как использовать индикатор ATR для получения прибыли?
Средний истинный диапазон (ATR) является полезным инструментом для определения оптимальных ценовых точек для размещения ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
Например: если пара GBP/USD имеет ATR 150 пунктов, тейк-профит в 120 пунктов с гораздо большей вероятностью будет достигнут в течение конкретной торговой сессии по сравнению с тейк-профитом в 200 пунктов. Это связано с тем, что ATR предоставляет объективное измерение ожидаемой волатильности рынка, что позволяет трейдерам устанавливать реалистичные цели в отношении прибыли.
Дополнительные преимущества:
- ATR может помочь в определении трендов и идентификации периодов консолидации.
- Он может использоваться в качестве динамического стоп-лосса, который автоматически корректируется по мере изменения волатильности.
- ATR можно комбинировать с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние и уровни поддержки и сопротивления, чтобы повысить точность анализа.
Важно: ATR не является полностью предсказуемым, и рынки иногда могут демонстрировать более высокую или низкую волатильность, чем предполагалось. Тем не менее, он остается ценным инструментом, который может помочь трейдерам оптимизировать свои торговые решения и повысить прибыльность.