Расчет среднего истинного диапазона (ATR) Средний истинный диапазон (ATR) является мерой колебаний цен на рынке, используемой в техническом анализе для определения волатильности актива. Он рассчитывается как максимальное из следующих значений: 1. Разница между текущей максимальной и минимальной ценой 2. Абсолютная разница между ценой закрытия прошедшего дня и сегодняшним максимумом 3. Абсолютная разница между текущим минимумом и последним закрытием ATR является важным индикатором для трейдеров, поскольку он может помочь определить: * Направление тренда: Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность и потенциальные возможности тренда. * Моменты консолидации: Соответственно, низкие значения ATR могут свидетельствовать о консолидации рынка и ограниченных возможностях для торговли. * Стоп-лоссы: Установка стоп-лоссов на расстоянии, превышающем текущий ATR, может помочь трейдерам защитить свои позиции от ложных прорывов.
Как выглядит Диаскинтест не в норме?
Норма по диаскинтесту: отсутствие реакции — ни покраснения, ни припухлости.
Реакция на диаскинтест по дням не имеет особого значения. Покраснение может появиться как в первый, так и во второй день.
Появление покраснения может свидетельствовать о ложноположительной реакции, хотя это и не исключает развития заболевания.
- Для уточнения диагноза часто проводят дополнительные исследования: рентгенографию легких, компьютерную томографию и т.д.
- Туберкулиновая проба (проба Манту) также может быть информативной в диагностике туберкулеза.
Важно помнить, что отсутствие реакции на диаскинтест не исключает возможности заболевания туберкулезом. Поэтому при наличии симптомов, подозрительных на туберкулез, необходима консультация специалиста.
Как узнать, высока или низка подразумеваемая волатильность?
Оценка подразумеваемой волатильности
Ранг подразумеваемой волатильности служит ценным индикатором для оценки текущего рыночного восприятия волатильности.
- Высокая подразумеваемая волатильность:
Считается высокой, когда ее ранг превышает 50.
Крайне высокие уровни обычно наблюдаются при рангах 80 и выше.
- Низкая подразумеваемая волатильность:
Считается низкой, когда ее ранг ниже 20.
Может указывать на потенциальную возможность для покупки опционов или торговых стратегий, связанных с волатильностью.
Понимание динамики ранга подразумеваемой волатильности дает трейдерам ценную информацию для принятия взвешенных решений при работе с опционами и волатильностью.
Что означает 10% волатильность?
Волатильность акций: показатель степени их колебаний в цене.
Процентное выражение волатильности: 10% означает, что акция может потенциально подняться или упасть на 10% от своей текущей стоимости.
Чем выше волатильность: тем более непредсказуемо поведение акции и тем выше риск инвестиций в нее.
Для инвесторов: понимание волатильности акций необходимо для оценки рисков и определения допустимых уровней колебаний для их инвестиционного портфеля.
Трейлинг-стоп лучше, чем стоп-лосс?
Трейлинг-стоп более выгоден, чем стоп-лосс, когда рыночная цена движется в пользу инвестора, но затем разворачивается.
В такой ситуации трейлинг-стоп будет отслеживать рост цены, что позволит сохранить прибыль, и скорректирует уровень защиты при движении цены против инвестора, обеспечивая снижение убытков.
- Выгода: Сохранение прибыли и сокращение убытков.
- Ключевое преимущество: Динамическая адаптация к рыночным движениям.
Каков хороший процент трейлинг-стопа?
В определении процента трейлинг-стопа необходимо учитывать баланс между потенциальным доходом и управлением рисками.
Согласно недавним исследованиям, средний откат рыночной цены составляет около 6%, а более крупные — в пределах 8%. Следовательно, установка трейлинг-стопа на чрезмерно высоком уровне, например, 20%, может привести к преждевременным стоп-лоссам, лишая трейдеров возможности получить значительную прибыль.
Оптимальный трейлинг-стоп должен находиться в диапазоне от 10% до 12%. Такое значение позволяет цене колебаться в рамках ожидаемых движений, но при этом быстро выводит трейдера из позиции в случае значительного падения (более 12%).
В конечном счете, выбор трейлинг-стопа является субъективным и зависит от индивидуальной торговой стратегии, уровня толерантности к риску и рыночных условий.
На что указывает подразумеваемая волатильность?
Подразумеваемая волатильность (IV) служит барометром настроений участников фондового рынка.
Она отражает:
- Ожидания рынка относительно будущей амплитуды колебаний цены актива.
- Степень уверенности в этих ожиданиях.
Выше IV сигнализирует о высоком уровне неопределенности и ожидании существенных ценовых колебаний. Низкая IV, наоборот, указывает на низкие ожидания и стабильность. Однако важно учитывать, что IV не предоставляет прямой информации о направлении движения цен. Она лишь отражает рыночное восприятие потенциальной волатильности.
Трейдеры используют IV для:
- Управления риском: Оценка исторической и подразумеваемой волатильности помогает определить диапазон потенциальных ценовых движений и спланировать соответствующие защитные стратегии.
- Выбор стратегий торговли: Высокая IV может указывать на возможности торговли волатильностью (стратегии с использованием опционов) для тех, кто готов принять на себя повышенный риск.
Отслеживание подразумеваемой волатильности предоставляет ценную информацию для принятия обоснованных торговых решений и управления рисками на динамичном рынке ценных бумаг.