Как рассчитать показатель волатильности?

измеряется с помощью стандартного отклонения изменений цен за определенный период. Стандартное отклонение — статистическая мера, отражающая разброс данных относительно среднего значения. Величина стандартного отклонения указывает на уровень риска, связанного с активом или рынком. Большее стандартное отклонение означает большую волатильность и, следовательно, более высокий риск. Формула для расчета стандартного отклонения (и, следовательно, волатильности) выглядит следующим образом: «` σ = √[Σ(x — μ)² / N] «` где: * σ — стандартное отклонение * x — фактическое значение * μ — среднее значение * N — количество наблюдений Методика расчета 1. Сбор данных: Собираем цены на актив или индекс за определенный период (например, за последний год). 2. Расчет среднего значения: Вычисляем среднее значение цен. 3. Определение отклонений: Для каждого значения цены вычисляем отклонение от среднего значения. 4. Квадрат отклонений: Квадрируем каждое отклонение, чтобы преобразовать отрицательные значения в положительные. 5. Суммирование квадратов отклонений: Складываем все квадраты отклонений. 6. Деление на количество наблюдений: Делим сумму на количество наблюдений. 7. Извлечение квадратного корня: Извлекаем квадратный корень из полученного результата. Результат: Полученное значение является стандартным отклонением, которое отражает волатильность рынка или актива.