Индекс Среднего Истинного Диапазона (ATR), ключевой инструмент для измерения волатильности, вычисляется как:
- Разница между текущим максимумом и минимумом цены
- Разница между ценой закрытия предыдущего дня и текущим максимумом
- Разница между текущим минимумом и прошлым закрытием
ATR позволяет трейдерам определять оптимальные уровни выхода и входа в рынок, отражая степень волатильности актива в конкретный период времени.
Как рассчитать волатильность?
Волатильность — это статистическая мера разброса данных вокруг среднего значения за определенный период времени. Оно рассчитывается как стандартное отклонение, умноженное на квадратный корень из количества периодов времени T .
Как вы интерпретируете волатильность?
Волатильность: Стандартное отклонение годовой доходности акции, отражающее диапазон ее ценовых колебаний.
- Высокая волатильность: Цена быстро колеблется с новыми максимумами и минимумами.
- Низкая волатильность: Цена колеблется в более узком диапазоне.