Средний истинный диапазон (ATR)
Расчет ATR, как правило, основывается на выборе истинного диапазона (TR), который представляет собой самое высокое из следующих значений:
- Текущий максимум — текущий минимум
- Абсолютная величина (текущий максимум — предыдущее закрытие)
- Абсолютная величина (текущий минимум — предыдущее закрытие)
- Впоследствии ATR рассчитывается с использованием следующей формулы: [(Предыдущий ATR x (n-1)) + Текущий TR] / n
Когда обновляется рейтинг атр?
Рейтинговый период ATP охватывает последние 52 недели. Обновление рейтингов производится каждый понедельник, за исключением заключительной недели сезона, когда публикуется стабильный рейтинг. Очки, полученные за выступления в финале ATP, действительны в течение 52 недель после их зачета, в то время как очки за все остальные турниры сбрасываются каждую неделю.
Важные сведения:
- Рейтинг отражает выступления игроков за последние 52 недели, учитывая лучшие 19 турниров (включая финал ATP, если игрок в нем участвовал).
- Очки присуждаются за победы в матчах и достижение определенной стадии на турнирах.
- Игроки могут улучшить свой рейтинг, участвуя в турнирах и добиваясь хороших результатов.
- Стабильный рейтинг используется для определения посева на турнирах и формирования состава сборных в Кубке Дэвиса.
Как нормализовать ATR?
NATR, нормализованная мера истинного диапазона — это мощный инструмент для межинструментального сравнения волатильности.
Вычисленная как отношение среднего истинного диапазона к цене закрытия, NATR позволяет оценить волатильность относительно цены.
Эта нормализация позволяет сравнивать разные активы и отслеживать изменения волатильности со временем.
Используя NATR, трейдеры могут лучше понимать относительный риск различных инструментов и принимать более обоснованные торговые решения.
Как вы используете ATR для стопов?
Эмпирическое правило состоит в том, чтобы умножить ATR на два, чтобы определить разумную точку стоп-лосса . Поэтому, если вы покупаете акцию, вы можете разместить стоп-лосс на уровне, в два раза превышающем ATR ниже цены входа. Если вы открываете короткую позицию по акции, вам следует разместить стоп-лосс на уровне, вдвое превышающем ATR, выше цены входа.
Как построить ATR на ценовом графике?
Средний истинный диапазон (ATR) Расчет ATR:
Средний истинный диапазон (ATR) рассчитывается по формуле Джона Уэллса Уайлдера как среднее значение трех разниц в ценновых экстремумах: * Разница между текущим максимумом и текущим минимумом * Разница между абсолютным значением текущего максимума и предыдущей цены закрытия * Разница между абсолютным значением текущего минимума и предыдущей цены закрытия Полосы ATR: Полосы ATR рассчитываются путем прибавления/вычитания кратного ATR к цене закрытия предыдущего дня. * Для опции HighLow кратное ATR прибавляется к дневному минимуму и вычитается из дневного максимума.
Полезная информация: * ATR используется для измерения волатильности рынка. * Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность, а низкие значения — на низкую волатильность. * Полосы ATR могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления, так как цены часто отскакивают от них. * ATR может применяться для управления рисками, так как он помогает трейдерам определять размер риск/вознаграждение.
Как вы отслеживаете стоп-лосс с помощью ATR?
Отслеживание стоп-лосса с помощью Среднего True Range (ATR) является популярным методом управления рисками.
Трейлинг-стоп ATR определяется путем умножения текущего значения ATR на выбранный коэффициент (чаще всего 2 или 3). Полученное значение вычитается из самого высокого максимума или добавляется к самому низкому минимуму в зависимости от направления тренда.
Преимущества этого метода:
- Адаптивность: ATR корректируется динамически в соответствии с волатильностью рынка, тем самым обеспечивая более точное отслеживание стоп-лосса.
- Настройка: Коэффициент кратности ATR можно настроить в соответствии с уровнем риска и волатильности конкретного инструмента.
- Автоматизация: Трейлинг-стоп ATR можно автоматизировать с помощью торговой платформы, что упрощает управление позициями.
Важно отметить, что трейлинг-стоп ATR не гарантирует защиту от убытков, особенно в периоды высокой волатильности. Рекомендуется использовать дополнительные меры управления рисками, такие как установка целевых уровней и мониторинг рыночных условий.
Как формируется рейтинг атп?
Рейтинг ATP, определяющий силу игроков в мужском теннисе, формируется с учетом ключевых турниров и результатов:
- Все турниры «Большого шлема«
- Восемь обязательных «Мастерсов«
- Лучшие семь результатов с других соревнований
- Очки за итоговый турнир (при участии в нем)
Почему теннис идет в 40, а не в 45?
Счет в теннисе в средние века отображался на двух циферблатах, от 0 до 60. При каждом счете указатель перемещался на четверть от 0 до 15, 30, 45 и выигрыша на 60. Каким-то образом сорок пять сократились до сорока. когда циферблаты вышли из употребления .
Что такое АТР в трейдинге?
Average True Range (ATR), или Средний истинный диапазон, представляет собой индикатор технического анализа, используемый для измерения волатильности рынка. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» (1978 г.).
ATR рассчитывается как среднее значение истинного диапазона за определенный период, обычно за 14 дней. Истинный диапазон определяется как наибольшее из трех значений:
- Текущий максимум минус текущий минимум
- Абсолютное значение текущего максимума минус предыдущее закрытие
- Абсолютное значение текущего минимума минус предыдущее закрытие
Таким образом, ATR измеряет размер средних ценовых колебаний на рынке. Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность, в то время как низкие значения ATR свидетельствуют о низкой волатильности.
Трейдеры используют ATR для:
- Определения рыночных трендов: В восходящем тренде ATR имеет тенденцию к росту, а в нисходящем — к снижению.
- Установки стоп-лоссов: ATR может использоваться для определения подходящих уровней стоп-лоссов, основанных на средней величине ценового движения.
- Определения целей прибыли: ATR также может помочь в определении реалистичных целей прибыли, основанных на ожидаемой волатильности.