Методы измерения процентного риска различаются выбором показателей деятельности банка, изменяющихся вслед за рыночными процентными ставками. К таким показателям относятся экономическая стоимость банка, дюрация (длительность), разрыв активов и обязательств по срокам (ГЭП), чистые процентные доходы, процентная маржа.
Что значит процентный риск?
Процентный риск:
Риск, возникающий из-за колебаний процентных ставок, негативно влияющий на прибыль организации.
- Повышение затрат на выплату процентов: При росте ставок увеличиваются затраты на обслуживание долга.
- Снижение дохода от вложений и кредитов: При снижении ставок уменьшаются доходы от инвестиций и процентные поступления от кредитов.