Динамика рынка определяется взаимодействием покупателей и продавцов. Рыночная цена движется вверх, когда покупатели активно выставляют маркет-ордера — заявки на приобретение по текущим ценам предложения продавцов.
- Маркет-ордер (покупка) — заявка на немедленную покупку по наилучшей доступной цене в биржевом стакане.
- Маркет-ордер (продажа) — заявка на немедленную продажу по наилучшей доступной цене предложения.
Когда количество маркет-ордеров на покупку превышает количество на продажу, повышается спрос, что оказывает восходящее давление на цену. Эта динамика продолжается до тех пор, пока продавцы не будут готовы продать больше по более высокой цене.
Как двигается цена на рынке?
Динамика рынка определяется взаимодействием сил спроса (покупателей) и предложения (продавцов).
Рост цен обусловлен преобладанием маркет-ордеров покупателей, которые стремятся приобрести актив по лучшей доступной цене (заявкам продавцов).
Как маркет-мейкеры создают ликвидность?
Маркет-мейкеры, подобно магическим создателям, наделяют рынки ликвидностью. Они непрерывно выставляют котировки (покупки и продажи), становясь двигателями торговли. Благодаря их усилиям существует двусторонний рынок, где всегда есть возможность как продать, так и купить финансовые инструменты.
Можно ли пропустить стоп-лосс?
При бурных рыночных движениях стоп-лосс может быть пройден
Во время резких падений или всплесков цен обычный рыночный стоп-лосс может сработать по невыгодным ценам. Это связано с тем, что в быстро меняющихся рыночных условиях цена актива может сильно отклониться от установленного уровня стоп-лосса, прежде чем сработает ордер.
Лимитный стоп-лосс может вообще не сработать в таких ситуациях, поскольку он привязан к конкретной цене. Если цена движется слишком быстро, ордер может не успеть исполниться, тем самым не защищая позицию от потерь.
Полезная информация: * Для минимизации рисков рекомендуется использовать тралинг-стоп ордера, которые автоматически перемещаются вслед за ценой в определенном диапазоне. * Лимитный стоп-лосс лучше всего подходит для спокойных рыночных условий, когда цена относительно стабильна. * Если вы ожидаете значительной волатильности, лучше использовать рыночный стоп-лосс, но будьте готовы к возможности проскальзывания цен.
Выгодно ли торговать без стоп-лосса?
Отсутствие стоп-лосса открывает возможности для максимальной прибыли, поскольку сделки удерживаются дольше.
Однако этот подход требует повышенной осторожности и понимания рисков, так как отсутствие стоп-лосса подвергает трейдеров значительным убыткам.
Могут ли маркет-мейкеры увидеть стоп-лосс?
В своей работе трейдеры сталкиваются с рядом рисков при использовании стоп-лоссов. Одним из таких рисков является то, что маркет-мейкеры имеют полное представление о том, где находятся стоп-лоссы, размещенные у брокеров, и могут воспользоваться этой информацией для резкого изменения цены.
Маркет-мейкеры часто концентрируют свои ордера на стратегических уровнях, таких как большие круглые числа, скользящие средние и предыдущие уровни поддержки/сопротивления. Когда они идентифицируют группу близко расположенных стоп-лоссов, они могут вызвать резкое изменение цены в сторону этих стопов, выбивая трейдеров с позиций. После этого маркет-мейкеры могут вернуть цену в исходное направление, таким образом, усугубляя потери трейдеров, которые пойманы в этой ловушке.
Чтобы снизить этот риск, трейдеры должны размещать свои стоп-лоссы с осторожностью, избегая группирования их на очевидных уровнях. Они также могут использовать более сложные ордера, такие как скользящие стопы или скрытые ордера, чтобы лучше защитить свои позиции от манипуляций.